Por que a média móvel de 50 dias é um ótimo indicador técnico Desde meados de abril, um dos ETF mais fortes do mercado do setor no mercado foi Market Vectors Semiconductor (SMH). Em princípio, nós compramos este ETF quando estourou em abril, vendido em força para um ganho de 9 semanas depois. Depois voltou a entrar com o tamanho de compartilhamento parcial depois que ele começou a puxar para trás (23 de maio). À medida que o amplo mercado vem consolidando e digerindo seus ganhos recentes ao longo do mês passado, a SMH tem mantido bem e permanecemos por muito tempo a nossa posição parcial a partir da entrada de 23 de maio. No entanto, agora que a média móvel de 50 dias finalmente aumentou para atender o preço da SMH, também estamos preparados para adicionar à posição de troca de balanço, antecipando a retomada pendente de sua nova tendência de alta e uma ruptura para um novo 52- Semana alta. Abaixo está o padrão de gráfico diário de SMH: como você pode ver, o limite intradiário de 13 de junho em SMH quase coincidiu com um beijo de sua crescente MES de 50 dias (linha de cerceta). Quando um ETF ou estoque com força relativa sai de uma base, o primeiro retrocesso subseqüente para o MA de 50 dias geralmente apresenta uma oportunidade de compra de baixo risco porque é esse nível onde as instituições muitas vezes recorrem para comprar. Raramente o primeiro retracement para um MA de 50 dias que segue um breakout substancial falhar em aguentar no primeiro teste (embora 8220 undercuts8221 de um ou dois dias sejam comuns). Como tal, os membros subscritores da nossa newsletter do swing trader devem anotar a lista de SMH como uma entrada de compra potencial. Consulte a seção 8220Watchlist8221 do relatório today8217s para os nossos preços exatos de disparador, parada e destino para esta configuração. Nesta edição do blog de 6 de junho. Nós apontamos a convergência 8220triple de suporte8221 que estava se formando no SampP 500. Especificamente, destacamos como o suporte interministerial chave da média móvel de 50 dias, linha de tendência dominante dominante e suporte de preços horizontal dos máximos anteriores estavam todos unidos . Para atualizar sua mente, aqui está o gráfico exato do SampP 500 SPDR (SPY) que mostramos naquele dia: no próximo dia, o SampP 500 8220 subiu8221 naquela área de suporte em uma base intradiária, mas formou uma vela de inversão de alta para fechar acima isto. Esse salto não foi surpreendente, pois os indicadores mais técnicos que convergem para formar suporte são os mais significativos que o suporte se torna. Após a formação dessa tripla convergência de suporte no SampP 500, esperamos um salto, mas também esperamos que o mercado amplo se consolide um pouco mais antes de retomar sua tendência de alta. Agora que as ações negociaram em um intervalo nas últimas semanas, a média móvel de 50 dias aumentou novamente para fornecer suporte para SPY (assim como o gráfico SMH). Aqui está o instantâneo atual do SPY: os gráficos de SMH e SPY acima são ótimos exemplos do significado da média móvel de 50 dias como um indicador de suporte intermediário. No entanto, é importante perceber que os estoques e os ETFs são mais propensos a saltar do mestrado de 50 dias se for apenas o primeiro toque do Mestre de 50 dias que segue uma descoberta convincente de uma base de suporte válida. Cada teste subsequente da Mestre de 50 dias que ocorre antes do índice ou o estoque explodir para outro alto enfraquece tecnicamente o suporte da MA de 50 dias e, assim, aumenta as chances de uma quebra abaixo. Como tal, seria um sinal negativo para o mercado se SPY e ou SMH derrubarem abaixo dos mínimos de ontem8217s (o que corresponderia a uma quebra das MAs de 50 dias). Embora o nosso modelo de timing de mercado tenha mudado de 8220buy8221 para 8220neutral8221 ontem, isso não significa que a tendência de queda do mercado dominante está morta. Em vez disso, ele simplesmente nos diz para ter calma com relação à quantidade de novas entradas de comércio de swing e ao tamanho total da ação (exposição) de novas entradas de comércio (E ditor8217s Nota: Devido ao seguimento de alta que ocorreu no mesmo dia Este artigo foi publicado, nosso sistema de cronometragem mudou de volta para o modo 8220buy8221 em 14 de junho). Enquanto os principais índices e os setores líderes mantêm suas mestrado de 50 dias enquanto continuam a consolidar, as ações ainda tecnicamente ficam boas para outro movimento mais alto, o que levaria para onde o rali de abril a maio parou. Novo Siga as nossas atualizações e artigos comerciais interessantes sobre o FinancePins. Desfrute Veja estes artigos relacionados: Moving Average Bounce A rebote de uma média móvel influente (MA) é uma configuração comercial comum usada por comerciantes ativos. A estratégia é simples de configurar e você só precisará de um pacote de gráficos básico para começar. Uma vez que você tenha as configurações de gráfico prontas, a única coisa que resta é encontrar uma segurança para o comércio. Este artigo descreverá os movimentos de preços básicos que sinalizam o salto em média móvel e o que você deve esperar se você optar por empregar essa estratégia de negociação. (Para obter uma leitura de fundo sobre esses tipos de indicadores, consulte o nosso tutorial de Moedas em Movimento.) O que procurar Há três coisas que você deve observar quando você está procurando iniciar uma negociação usando o sistema de troca móvel móvel: Com a estratégia de rejeição média móvel , Você está procurando o preço para cair em direção à média móvel e, em seguida, faça um rápido movimento para cima para longe dele. É importante lembrar que, quando um preço das ações está se afastando da média, há uma tendência para o preço retraitar ou até mesmo negociar abaixo da linha EMA. Uma vez que este retracement esteja completo, o preço voltará a se mover mais alto. É o que se chama rebotar da linha EMA. (Para ler mais sobre o uso da EMA, consulte Explorando a média móvel ponderada exponencialmente). Geralmente, essa estratégia pode ser usada em um gráfico com qualquer período de tempo, mas para este artigo, enfocem-se no gráfico OHLC intradiário com preços de cinco minutos e Use um EMA de 34 períodos. (Para ler mais o gráfico OHLC, consulte Western Line vs. VS.) Estudo de caso Um exemplo do salto médio móvel pode ser retirado da ação de preço para o United States Natural Gas Fund (AMEX: UNG) em 23 de maio de 2008 Visto na Figura 1. Um movimento claro longe da linha EMA é tudo o que é necessário. Uma vez que um forte afastamento da linha EMA é detectado, você deve esperar um retracement. Um retracement realmente ocorre um pouco mais de uma hora depois na Figura 2. As barras inferiores são formadas no caminho para baixo enquanto o salto está sendo configurado. É importante que você veja pelo menos quatro barras que se movem em direção à média móvel, porque isso geralmente significa que este é um verdadeiro retracement e não apenas um período de negociação lateral. Como você pode ver no gráfico abaixo, não é incomum ver o preço brevemente cair abaixo do MA. Uma vez que existem muitos comerciantes que compram e vendem ações, é raro que o preço pareça exatamente com o preço da média móvel. (Para obter mais informações sobre o uso de análise técnica na negociação ativa, leia Definindo negociação ativa e negociação sem ruído.) Como você pode ver, após outra recuperação menor, o preço começa a trocar mais baixo novamente. Recebemos quatro barras inferiores consecutivas perto da média móvel, de modo que uma ordem de compra seria inserida. A linha EMA estava quebrada, o que causaria alguma preocupação, mas geralmente a direção verdadeira é decidida após um par de barras mais ter a chance de se desenvolver. A saída pode acontecer em qualquer um de uma miríade de cenários. Um ponto de saída é desencadeado quando o preço faz duas barras consecutivas com menores baixos abaixo da média móvel, independentemente de você usar gráficos de um minuto ou cinco minutos. Analisando o resultado O comércio UNG funcionou bem. É importante lembrar que os critérios estabelecidos são personalizáveis e que é objetivo de cada comerciante entrar em uma posição antes que o salto resultante da média móvel ocorra. Uma vez que o deslocamento da linha EMA foi detectado, foram mais de duas horas antes do comércio ter sido colocado. Houve uma leve retração. Mas, no final do dia, o estoque pôde subir de tendência após o salto. A paciência provou ser o movimento certo, porque, finalmente, depois de um outro movimento para cima, obtemos o que estávamos procurando - as quatro barras inferiores consecutivas nos dizem que o retracement é verdade. No caso UNG, acontece que quatro barras consecutivas foram vistas e a quinta é a que começa o salto ao negociar mais alto. Alguns comerciantes usarão metas de preço ou ganhos percentuais para iniciar o fechamento da posição. Embora qualquer um dos cenários estabelecidos seja válido, qual deles será escolhido, dependerá do comerciante. No comércio UNG, o cargo é mantido por quase duas horas, o que significa que seguimos esse comércio por mais de quatro horas. Não há um limite de tempo definido em um salto, então escolher um ganho de porcentagem para fechar seu comércio pode significar que você perca algum movimento mais ascendente. A estratégia de rejeição média móvel só é usada para detectar e capturar o movimento após um retracement, não há como saber quanto mais alto o movimento continuará. (Leia mais sobre o uso de metas de preços em Preços-alvo e classificações.) Conclusão A estratégia de rejeição média móvel tem verificações importantes incorporadas para proteger os comerciantes de entrar muito cedo em um possível salto. Claro, não há cenários perfeitos, e de fato, há uma chance de que um salto possa ocorrer depois que apenas duas ou três barras são vistas. Os comerciantes tendem a mover preços radicalmente mais rapidamente rapidamente, isso geralmente é seguido por uma rápida tomada de lucro. Esta tomada de lucro é o retracement que vemos quando o preço voltará e talvez até troque pela EMA. O EMA nos dá a plataforma ou o trampolim de onde o preço irá pular. Normalmente, se o preço continuar a subir, ele não trocará abaixo da EMA por muito tempo - esse é o tema importante desse sistema. Haverá uma mudança da EMA se o movimento do preço inicial for realmente justificado. É importante lembrar que não existe nenhuma maneira de saber quanto mais alto o salto irá, de modo a negociar de acordo. Médias móveis simples Fazer tendências Tendências As médias móveis (MA) são um dos indicadores técnicos mais populares e frequentemente utilizados. A média móvel é fácil de calcular e, uma vez traçada em um gráfico, é uma poderosa ferramenta visual de manobra. Muitas vezes você ouvirá sobre três tipos de média móvel: simples. Exponencial e linear. O melhor lugar para começar é através da compreensão do mais básico: a média móvel simples (SMA). Vamos dar uma olhada neste indicador e como isso pode ajudar os comerciantes a seguir as tendências em direção a maiores lucros. (Para obter mais informações sobre as médias móveis, consulte nosso Passo a passo do Forex.) Tendências Não pode haver uma compreensão completa das médias móveis sem uma compreensão das tendências. Uma tendência é simplesmente um preço que continua a se mover em uma determinada direção. Existem apenas três tendências reais que uma segurança pode seguir: uma tendência de alta. Ou tendência de alta, significa que o preço está se movendo mais alto. Uma tendência de queda. Ou tendência de baixa, significa que o preço está se movendo para baixo. Uma tendência lateral. Onde o preço está se movendo de lado. O importante lembrar sobre as tendências é que os preços raramente se movem em linha reta. Portanto, as linhas em média móvel são usadas para ajudar um comerciante a identificar com mais facilidade a direção da tendência. (Para uma leitura mais avançada sobre este tópico, consulte The Basics of Bollinger Bands e Envelopes médios móveis: Refinando uma ferramenta de comércio popular.) Construção média em movimento A definição de livro de uma média móvel é um preço médio para uma segurança usando um período de tempo especificado. Levemos a média móvel muito popular de 50 dias como exemplo. Uma média móvel de 50 dias é calculada tomando os preços de fechamento dos últimos 50 dias de qualquer segurança e adicionando-os. O resultado do cálculo de adição é então dividido pelo número de períodos, neste caso 50. Para continuar a calcular a média móvel diariamente, substitua o número mais antigo pelo preço de fechamento mais recente e faça a mesma matemática. Não importa quanto tempo ou menos de uma média móvel você está procurando plotar, os cálculos básicos permanecem os mesmos. A mudança será no número de preços de fechamento que você usa. Assim, por exemplo, uma média móvel de 200 dias é o preço de fechamento por 200 dias, somados e divididos por 200. Você verá todos os tipos de médias móveis, desde as médias móveis de dois dias até as médias móveis de 250 dias. É importante lembrar que você deve ter um certo número de preços de fechamento para calcular a média móvel. Se uma segurança é nova ou apenas um mês de idade, você não poderá fazer uma média móvel de 50 dias, porque você não terá um número suficiente de pontos de dados. Além disso, é importante notar que nós escolheríamos usar preços de fechamento nos cálculos, mas as médias móveis podem ser calculadas usando preços mensais, preços semanais, preços de abertura ou mesmo preços intradiários. (Para mais informações, consulte o nosso tutorial de médias móveis.) Figura 1: Uma média móvel simples no Google Inc. A Figura 1 é um exemplo de uma média móvel simples em um gráfico de ações da Google Inc. (Nasdaq: GOOG). A linha azul representa uma média móvel de 50 dias. No exemplo acima, você pode ver que a tendência foi menor desde o final de 2007. O preço das ações do Google caiu abaixo da média móvel de 50 dias em janeiro de 2008 e continuou a baixa. Quando o preço cruza abaixo de uma média móvel, ele pode ser usado como um simples sinal de negociação. Um movimento abaixo da média móvel (como mostrado acima) sugere que os ursos controlam a ação do preço e que o recurso provavelmente se moverá mais baixo. Por outro lado, uma cruz acima de uma média móvel sugere que os touros estão no controle e que o preço pode estar se preparando para fazer um movimento maior. (Leia mais nos preços de ações de trilha com linhas de tendências.) Outras formas de usar médias móveis As médias móveis são usadas por muitos comerciantes para não apenas identificar uma tendência atual, mas também como uma estratégia de entrada e saída. Uma das estratégias mais simples depende do cruzamento de duas ou mais médias móveis. O sinal básico é dado quando a média de curto prazo cruza acima ou abaixo da média móvel a longo prazo. Duas ou mais médias móveis permitem que você veja uma tendência de longo prazo em comparação com uma média móvel de prazo mais curto também é um método fácil para determinar se a tendência está ganhando força ou se está prestes a reverter. (Para obter mais informações sobre este método, leia A Primer On The MACD.) Figura 2: Uma média móvel de longo prazo e prazo mais curto no Google Inc. A Figura 2 usa duas médias móveis, uma de longo prazo (50 dias, mostrada pela Linha azul) eo outro termo mais curto (15 dias, mostrado pela linha vermelha). Este é o mesmo gráfico do Google mostrado na Figura 1, mas com a adição das duas médias móveis para ilustrar a diferença entre os dois comprimentos. Você notará que a média móvel de 50 dias é mais lenta para se ajustar às mudanças de preços. Porque ele usa mais pontos de dados em seu cálculo. Por outro lado, a média móvel de 15 dias é rápida para responder às mudanças de preços, porque cada valor tem uma maior ponderação no cálculo devido ao horizonte de tempo relativamente curto. Nesse caso, usando uma estratégia cruzada, você observaria a média de 15 dias para se cruzar abaixo da média móvel de 50 dias como uma entrada para uma posição curta. Figura 3: Um três meses O anterior é um gráfico de três meses do United States Oil (AMEX: USO) com duas médias móveis simples. A linha vermelha é a média móvel mais curta de 15 dias, enquanto a linha azul representa a média móvel mais longa de 50 dias. A maioria dos comerciantes usará o cruzamento da média móvel de curto prazo acima da média móvel de longo prazo para iniciar uma posição longa e identificar o início de uma tendência de alta. (Saiba mais sobre como aplicar esta estratégia na negociação A divergência do MACD.) O suporte é estabelecido quando um preço tende para baixo. Há um ponto em que a pressão de venda diminui e os compradores estão dispostos a intervir. Em outras palavras, um piso é estabelecido. A resistência ocorre quando um preço tende para cima. Chega um ponto em que a força de compra diminui e os vendedores intervêm. Isso estabeleceria um teto. (Para mais explicações, leia os Fundamentos de Resistência do Auxílio de suporte.) Em ambos os casos, uma média móvel pode ser capaz de sinalizar um nível de suporte ou resistência inicial. Por exemplo, se uma segurança for mais baixa em uma tendência de crescimento estabelecida, não seria surpreendente ver o estoque encontrar suporte em uma média móvel de longo prazo de 200 dias. Por outro lado, se o preço for menor, muitos comerciantes irão procurar o estoque para saltar a resistência das principais médias móveis (50 dias, 100 dias, 200 dias de AMM). (Para obter mais informações sobre como usar suporte e resistência para identificar tendências, leia Trend-Spotting With The AccumulationDistribution Line.) Conclusão As médias móveis são ferramentas poderosas. Uma média móvel simples é fácil de calcular, o que permite que ele seja empregado com bastante rapidez e facilidade. Uma média móvel é a maior força é a capacidade de ajudar um comerciante a identificar uma tendência atual ou detectar uma possível reversão da tendência. As médias móveis também podem identificar um nível de suporte ou resistência para a segurança, ou atuam como um simples sinal de entrada ou saída. Como você escolhe usar as médias móveis é inteiramente para você.
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